Недосекин Алексей Олегович

б авторе Данная серия написана профессором, доктором экономических наук Павлом Антоновичем Кохно при участии других ученых и издана в — годах. В книгах серии рассматриваются кардинальные вопросы интеграции двух государств России и Беларуси, с учётом тенденции изменения сложившегося в настоящее время миропорядка. Менеджмент предприятий общие и специальные вопросы. Модели управления политико-финансовой интеграцией. Интеграция по золотому сечению. Большое внимание в книгах уделено исследованию возможностей инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса ОПК России и Беларуси в рамках российско-белорусской военно-промышленной интеграции, поскольку это является единственно правильным направлением с целью обеспечения военной и национальной безопасности Российской Федерации и Союзного государства. Методология, методики и модели обеспечения военной и национальной безопасности Российской Федерации и Союзного государства рассматриваются научно-обоснованно через реализацию российско-белорусских военно-технических и оборонно-промышленных программ. Впервые опубликован цикл открытых научных работ, позволяющих реально оценить наш совместный военно-экономический потенциал с учётом военно-политической обстановки и мировых экономических тенденций. Ряд авторских методик и моделей особенно актуален для России сегодня в условиях мирового финансового кризиса, например модель определения лимитной цены на продукцию военного назначения по критериям эффективности позволяет серьёзно экономить финансовые ресурсы на военно-техническую продукцию и вооружение.

Прикладная информатика в экономике

Исследование экспортного потенциала Монголии с использованием аппарата производственных функций Мунхтогоо Норжинсурен, бакалаврская работа, , науч. Нахождение оптимального решения многокритериальной задачи на примере нахождения поз системы широкоугольных камер Синицын Даниил Дмитриевич, бакалаврская работа, , науч.

Задача оптимального распределения ресурсов в условиях риска и неопределенности на примере регионального энергетического комплекса Гулидова Алина Викторовна, бакалаврская работа, , науч.

Программа дисциплины «Нечеткая логика, генетические алгоритмы и аппарату разной степени сложности, применяемому в портфельном анализе . финансовых инструментов;; Актуарная математика и оценка рисков. .. Рекомендации Филиппа Фишера по инвестированию; Основные.

Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике.. Определены базовые элементы финансового анализа, продемонстрирован анализ инвестиционных потоков платежей. Описана схема Марковица формирования портфелей инвестиций и предложена модификация схемы Марковица с учетом российских условий. Приведены задания для самостоятельной работы. Данное учебное пособие предназначено студентам экономикоаналитического института и специалистам, обучающимся на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров, в том числе по программе переподготовки управленческих кадров для народного хозяйства России.

Пособие подготовлено на кафедре прикладной математики в физике и экономике. Издается в авторской редакции. Базовые элементы финансового анализа В последние годы в нашей стране в связи с развитием рыночной экономики существенно повысился интерес к постановкам и решению задач теории инвестиций. Действительно, выбирая различные варианты распределения капитала между объектами, в которые инвестируется капитал, мы будем иметь различные результаты, если под результатом понимать величину дохода, полученного в течение заранее определенного периода.

Очевидно, оптимальное распределение инвестируемого капитала должно обеспечивать в некотором смысле наилучший результат. В то же время, решение о структуре распределения капитала принимается часто в условиях неопределенности, когда доходность от вложения капитала в объекты инвестирования носит случайный характер. Тем самым появляется риск вложения капитала и задача оптимизации портфеля инвестиций должна ставиться и решаться в условиях наличия риска.

Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях Введение Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований [79] по применению теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно более полувека назад.

Нечеткие же множества— инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России где рыночная экономика существует всего20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю , но и для всего остального мира.

граница портфельного множества, нечеткие множества, квазистатистика, нечеткие числа, функция принадлежности, нечеткая логика, оценки Фишберна. В основу методов и стратегий оптимального инвестирования успешно конвертировал свои навыки математика, специалиста.

Агрессивный инвестиционный выбор - тип рационального инвестиционного выбора с повышенной долей акций в обобщенном инвестиционном портфеле. Алерт - предупредительный сигнал, свидетельствующий о качественных изменениях макроэкономического характера макроалерт или о фиксированном изменении показателей цены, доходности, отношения РЕ и т. Асимметрия развивается сразу в двух плоскостях. Во-первых, горечь убытков переживается интенсивнее, чем радость от прибыли.

Во-вторых, рациональный инвестор не так скоро продает временно подорожавшие ценности, как скоро он скупает временно подешевевшие. В основе асимметрий лежат жадность и страх. Безразличие - свойство рационального инвестиционного выбора. Характерно для промежуточного инвестиционного выбора. Достигается, в частности, в контрольной портфельной точке.

А.Недосекин.Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях

Математические и инструментальные методы экономики Количество траниц: Спортивная организация как объект управления. Цели, задачи и основные бизнес-стратегии развития спортивной организации. Организационная структура и основные элементы бизнес-модели спортивной организации. Проблемы развития спортивных организаций в России.

Б. Задача об инвестировании средств в производство. Портфельный анализ дает возможность построить оптимальный портфель нечеткое определение оптимальных портфелей, нечеткая оценка стоимости активов).

Бакалавр , О программе Главной особенностью образовательного процесса является глубокая теоретическая и профессиональная подготовка в области развития информационно-аналитических методов анализа мирового атомного рынка; архитектуры предприятия и его бизнес-стратегии, инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов современного наукоемкого предприятия на основе всемирной инициативы и профессиональных стандартов. В учебном процессе применяются лучшие образовательные технологии: Главной особенностью образовательного процесса является глубокая теоретическая и профессиональная подготовка в области развития информационно-аналитических методов анализа мирового атомного рынка; архитектуры предприятия и его бизнес-стратегии, инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов современного наукоемкого предприятия на основе всемирной инициативы и профессиональных стандартов.

Студенты, освоившие дисциплины учебного плана, успешно работают в крупных государственных и коммерческих компаниях, связанных с высокотехнологичным бизнесом. Профессиональный и обще-профессиональный модули включают следующие дисциплины: Валютный дилинг Внедрение информационных систем в реальный сектор экономики Коммерциализация разработок и технологий.

Кафедра математической теории экономических решений

Моделирование деятельности на фондовом рынке. Потребителями результатов данных дипломных работ являются организации, принимающие участие в торгах на фондовом рынке. Актуальность темы объясняется потребностью компаний в быстрых и достоверных прогнозах динамики цен на различные биржевые инструменты, в выборе стратегий инвестирования, а также в определении оптимальных моментов вхождения в рынок с целью получения максимального дохода от реализации выбранной стратегии. Применить технический анализ фондового рынка.

Дискретной математики и информационных технологий. 3. 3 . Оптимальное портфельное инвестирование Основы теории нечётких множеств.

Формирование эффективного портфеля ценных бумаг на основе альтернативных мер риска и доходности Галиев Дамир Расилович Данная диссертационная работа должна поступить в библиотеки в ближайшее время Диссертация, - руб. Формирование эффективного портфеля ценных бумаг на основе альтернативных мер риска и доходности: Уфимский государственный авиационный технический университет]. Формирование эффективного инвестиционного портфеля является весьма актуальной задачей, как для представителей бизнеса институциональных инвесторов, профессиональных участников рынка , так и для частных инвесторов.

Фондовый рынок является одним из важнейших элементов экономики и служит для эффективного перераспределения инвестиций, установления рыночных цен, привлечения и размещения капитала. В связи с развитием фондового рынка, увеличением количества инструментов и повышением уровня неопределенности, конечным инвесторам становится все сложнее принимать решения относительно формирования требуемой структуры инвестиционного портфеля.

Формирование оптимального портфеля на фондовом рынке

Скачать Часть 2 Библиографическое описание: Вследствие этого, наблюдается резкое повышение активности портфельного инвестирования на финансовых рынках. Портфельное инвестирование опирается на принцип диверсификации, подразумевающий распределение капитала между различными активами. Для достаточно крупных сумм вложений такой подход наиболее предпочтителен, поскольку важно ограничить риски, которым подвержены инвестиции. За этот труд автору в году была вручена Нобелевская премия по экономике [6].

Будущий доход рассматривается Марковицем как случайная переменная.

Статистика за год: . Проходной балл. Средний проходной балл. Проверить шансы. ЕГЭ. Математика. Обществознание. Русский язык.

Издательский Дом Питер, Начинающие пользователи при работе на компьютере обычно применяют только возможности, предоставляемые и наиболее типичными программами: , , , . Однако по мере накопления опыта, приложений, установленных на компьютере, становится все больше и больше. Немаловажно и то, что значительная доля небольших утилит бесплатны. В книге описывается самых лучших приложений на все случаи жизни.

Все бесплатные программы, а также демо- и триал-версии коммерческих приложений имеются на прилагаемом к книге .

Ваш -адрес н.

Результаты оценки параметров возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска. Множество квазиэффективных инвестиционных возможностей Основные результаты. В ходе решения поставленных в диссертационной работе задач были достигнуты следующие результаты: Результаты диссертационной работы позволяют не только расширить теоретическую базу оснований теории возможностей, портфельного анализа и непрямых методов решения оптимизационных задач в условиях неопределенности гибридного типа, но также предоставляют инструментарий для исследования практических задач, решаемых в рамках возможностно-вероятностного программирования.

Публикации автора по теме диссертации в изданиях, рекомендованных ВАК.

Кафедра: 71 Дисциплина: Нечеткая логика Кафедра: 71 Дисциплина: Портфельное инвестирование в современной теории и практике задач инвестирования математические методы различных разделов математики.

Типы инвестиционных портфелей и цели портфельного инвестирования Портфель ценных бумаг предприятия представляет собой набор инвестиционных фондовых активов, служащих инструментом для достижения конкретных целей инвестора. Он может состоять как из ценных бумаг одного типа например, акций или облигаций , так и нескольких типов например акций, облигаций, депозитных сертификатов, векселей, залоговых свидетельств и др. В сравнении с портфелем капитальных вложений портфель ценных бумаг имеет ряд особенностей: Портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель с учетом риска. Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже сформированных портфелей и создания новых в соответствии с пожеланиями инвесторов. Основным преимуществом портфельного инвестирования является возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач.

Для этого используются различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс между существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидаемой им отдачей доходом в определенный период времени. Соотношение этих факторов и позволяет определить тип портфеля ценных бумаг. При этом важным признаком при классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого источника данный доход получен:

Обратная связь

Экономико-математическое моделирование бизнеса Кафедра: Валютный дилинг В современной рыночной экономике деятельность всех её субъектов тесным образом связана с финансовыми рынками, каждый из которых представляет собой организованную или неформальную систему торговли финансовыми активами и инструментами. Несмотря на многообразие и важность различных финансовых рынков, центральное место среди них занимает валютный рынок.

Формализация задачи принятия решений по инвестированию . 73 Нечеткая продукционная модель мониторинга инновационных ИТ- .. методы системного анализа, теории принятия решений, математического При осуществлении портфельного инвестирования менеджменту.

Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования 0 Формирование инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования Содержание 1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля объектов реального инвестирования 1. Одной из таких технологий является портфельное инвестирование. Портфельное инвестирование позволяет планировать и контролировать конечные результаты инвестиционной деятельности.

Данная курсовая работа посвящена рассмотрению сущности формирования инвестиционного портфеля из объектов реального инвестирования, принципов и последовательности формирования инвестиционного портфеля, стратегий управления портфелем. Актуальность выбранной темы исследования очевидна.

Нечёткая логика и нечёткие множества и их отец Лютфи Заде